Trading Roboter - automatisierter Börsenhandel

Roboter Trading Bei vielen Daytradern, die Tag für Tag eine genau definierte Strategie traden, kommt bald der Wunsch nach einer Automatisierung des Handels auf. Es gibt viele Tradingplattformen am Markt, welche die Erstellung von Trading Robotern erlauben. Die beliebteste davon ist gratis erhältlich und erlaubt das Handeln von CFDs und Forex.

Allerdings unterschätzen viele die Komplexität des Programmierens und des richtigen Testens dieser automatischen Handelssysteme. In diesem Artikel schauen wir Vor- und Nachteile an, diskutieren die bekannten Stolperfallen bei der Entwicklung und geben Tipps.

Dieser Artikel ist der Beginn einer Serie von Texten und Videos zur Umsetzung von automatischen Handelsideen beim Daytrading. Geplant sind Artikel unter anderem zu den Themen Backtests, Tipps & Tricks für die Programmierung, Definition von Handelsstrategien und weitere.


Der Handelsalgorithmus

Algorithmus

Ein Algorithmus ist eine eindeutige Vorschrift zur Lösung eines Problems, in diesem Fall eine genaue Definition zum Kaufen, Verkaufen und zur Positionsgrößenbestimmung im Börsenhandel. Er ist die Grundlage für jeden Handelsroboter und setzt voraus, dass eine Handelsstrategie genau beschrieben und definiert werden kann. Dinge wie "der Chart sieht eigentlich nach short aus" oder "mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich den Trade nun beenden sollte" reichen nicht aus. Der Algorithmus definiert, wie die dem Roboter zugrunde liegende Handelsidee im Detail umgesetzt wird. Handelsideen können sich auf die Auswertung eines oder mehrerer Indikatoren beziehen oder ein Verhalten des Marktes (Ausbrüche aus Konsolidierungszonen, Gap Schließungen usw.) ausnutzen.

Eine wohldefinierter Satz an Anweisungen braucht mindestens:

  • Regeln für den Einstieg in eine Position
  • Regeln für den Ausstieg aus einer Position
  • Regeln für die Wahl der Positionsgröße - ein oft unterschätzter Teil der Strategie
Die Definition dieser Regeln zwingt Sie als Daytrader, genau über die Elemente Ihrer Strategie nachzudenken und sie niederzuschreiben. Eigentlich sollten Sie das in Ihrem Tradingplan schon getan haben, wenn Sie diese Methodik bisher manuell handeln!

Das Testen von Handelssystemen

Fast alle Roboter haben einen Satz von Parametern, mit denen man das Trading beeinflussen kann. Das können zum Beispiel Einstellungen für das Stop Loss Limit, die Periodenlänge eines Moving Average Indikators oder die Positionsgröße sein. Das Testen von Handelsprogrammen mit historischen Daten zur Optimierung dieser Parameter nennt man "Backtest". Der englische Begriff hat sich auch in der deutschen Literatur zum Thema eingebürgert, dies gilt für fast alle Begriffe aus diesem Umfeld. Einige Programme, wie das weiter unten vorgestellte Programm Metatrader, bieten eine Möglichkeit zur automatischen Optimierung der Eingangsparameter an.

Sie werden oft feststellen, dass ein erfolgreich getesteter Roboter mit frischen aktuellen Daten ("Forwardtest") versagt. Das Problem geht auf die Überoptimierung der Parameter auf die alten Daten, das sogenannte "Curve Fitting", zurück. Die Parameter sind dann genau auf die Testdaten angepasst und verdienen auch nur in diesem zurückliegenden Zeitraum Geld. Beispiel: Wenn Sie feststellen, dass Ihr System mit einer Moving Average Länge von 11,15 und 17 Geld verdient aber mit 12,13,14 usw. Geld verliert, dann ist das System nicht robust genug für den Livehandel.

Bei der Berechnung der Performance sollten Sie außerdem Zufallstreffer ausschließen, da diese die Erfolgsbilanz verzerren können und unrealistische Erwartungen an das System wecken. Dazu gibt es einen eigenen Artikel mit einer einfachen Methode.

Das Testen und die Auswertung von Handelssystemen ist eine komplexe Tätigkeit. Das Thema ist so umfangreich, dass darüber schon eigene Bücher geschrieben wurden. Deswegen können wir hier in diesem Artikel nur erste allgemeine Hinweise geben, planen aber weitere Artikel dazu.

An dieser Stelle eine Warnung vor einer Stolperfalle, die viele Systementwickler zu Fall bringt. Viele Entwickler versuchen, an einem Verlierersystem festzuhalten, weil sie viel Mühe in den Entwurf und die Umsetzung gesteckt haben. Seien Sie ehrlich zu sich selbst! Es tut weh, ein System in Rente zu schicken, an dem man wochenlang geschrieben hat. Allerdings ist das immer noch besser, als dauernd Geld damit zu verlieren.


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Metatrader - Eine Plattform für den Roboter Handel

Eine der bekanntesten Plattformen für den automatisierten Handel ist das Programm MetaTrader von der Firma Metaquotes. Damit können Sie CFDs und Forex handeln. Die Tradingroboter heißen bei Metatrader "Expert Advisors" oder kurz "EA". Das Programm bekommen Sie gratis von Ihrem Broker, auch die Realtimekurse für CFDs und Forex sind enthalten. Durch die große Verbreitung von Metatrader gibt es sehr viele YouTube Videos, Bücher, Internet Communities, Facebook Gruppen und Artikel. Im Gegensatz zu anderen Plattformen ist der Einlernaufwand kleiner, besonders wenn Sie schon das Programmieren in einer C ähnlichen Programmiersprache beherrschen.

Das Programm ist in der Version Metatrader 4 und Metatrader 5 verfügbar, oft abgekürzt als MT4 / MT5. Trotz das MT5 neuer ist, ist die Version 4 deutlich stärker verbreitet. Die eingebaute Programmiersprache nennt sich MQL (Metaquotes Language). Leider sind MQL4 und MQL5 inkompatibel zueinander, bei einem Plattformwechsel müssen Sie Ihre Advisors umprogrammieren.

Metratrader Vorteile:

  • Plattform mit Realtimekursen wird kostenlos vom Broker gestellt
  • Mit einem Demokonto und simuliertem Geld kann man in der Testphase nichts verlieren
  • Sehr viele Tutorials und Codesnippets für MQL4/MQL5 gratis im Internet verfügbar
  • In der Programmiersprache C programmierbar, das ist ein Standard den viele schon beherrschen
  • Eingebauter Backtester mit Optimierer, mit dem man Strategien auf historischen Daten testen kann
Nachteile:
  • Handel nur für CFDs und Forex verfügbar, nicht für einzelne Aktien
  • Eigene Assemblies in .NET schwer und umständlich einbindbar
  • Optimierung der Strategien läuft bei Metatrader 4 immer nur auf einem Prozessorkern, das macht es teils sehr langsam & zeitaufwendig
  • Sprachen MQL4 und MQL5 inkompatibel zueinander
  • Backtests ohne Zusatzaufwand nicht auf Tickdaten, sondern nur mit Minutendaten M1 möglich. Diese Einschränkung kann man mit kostenpflichtigen Zusatzprogrammen etwas umständlich umgehen

Betrieb auf einem VPS

Sobald die Entwicklung Ihres Roboters abgeschlossen ist, wird er in den Livebetrieb überführt. Wenn Sie ihn auf Ihrem PC daheim betreiben, muss dieser 24 Stunden am Tag oder zumindest während der Handelszeiten laufen. Außerdem darf Ihre Internetverbindung nicht ausfallen, damit das Programm störungsfrei läuft. Die bessere Alternative ist, sich einen Server bei einem Anbieter zu mieten. Sogenannte Virtual Private Server (VPS) sind schon preiswert erhältlich, je nach Leistung beginnen diese ab ca. 15 Euro im Monat. Dieser Server ist mit dem Remote Desktop Client erreichbar, der auf jedem Windows vorinstalliert ist. Sobald Sie Metatrader und Ihre Entwicklungen dort installiert haben, muss Ihr Heim PC nicht mehr dauernd laufen und der Robot kann rund um die Uhr handeln.

Wie fange ich an?

Zuerst sollten Sie sich ein Demokonto bei einem zuverlässigen Broker holen und die Metatrader Plattform installieren. Die mitgelieferte Referenz ist sehr gut, alle Befehle sind ausführlich und mit Beispielen erklärt.

Außerdem gibt es in der Standardinstallation einige Code Beispiele, aus denen Sie viel lernen können. Nehmen Sie sich Zeit, den Programmcode im Detail zu verstehen. Danach können Sie anfangen, den ersten eigenen Advisor zu programmieren. Dieser muss nicht profitabel sein, er dient nur zum Erlernen der Programmiersprache und zum Umgang mit Parametern und dem Optimizer!

Sobald Ihr Programm fertig ist, sollten Sie es einige Tage im Forward Test auf einem Demokonto laufen lassen. Schauen Sie sich die durchgeführten Trades ganz genau an. Passen diese zu Ihrem Konzept? Werden sie wirklich an der richtigen Stelle geöffnet und geschlossen? Gerade am Anfang finden Sie in dieser Phase noch viele Fehler. Die meisten Expert Advisors werden im Daytrading eingesetzt, handeln also eher kurze Zeitspannen. Deswegen haben schon bald viele Gelegenheiten, Ihr System in Aktion zu sehen.

Der Kauf eines fertigen Roboters

In der Werbung wird suggeriert, dass man mit dem Kauf eines fertigen Handelsroboters mühelos Geld verdienen kann. Vollmundig wird mit "Künstlicher Intelligenz" und "unfehlbaren Algorithmen" geworben. Oft werden Backtests mit mehreren Hundert Prozent Gewinn in kürzester Zeit abgebildet. Über den zugrunde liegenden Handelsalgorithmus wird wenig oder nichts gesagt, es handelt sich um sogenannte "Black Box" Systeme. Dazu kann man nur sagen: Finger weg davon, sonst werden Sie Ihr Geld verlieren! In diesem Markt tummeln sich viele Firmen, die Ihnen nicht profitablen Schrott andrehen wollen. Angeblich kann man für wenige Euro eine künstliche Intelligenz erwerben, die einen im Schlaf reich macht.

Seriöse Anbieter treten anders auf. Jedes Handelssystem hat Stärken und Schwächen, die sogenannten Draw Down Phasen. Das bedeutet nicht, dass das Programm schlecht ist, es handelt sich um eine grundlegende Eigenschaft jeder Handelsmethodik.

Evaluation von Handelssystemen Warnsignale bei unseriösen Anbietern:

  • Strategie wird nicht offen gelegt
  • Unrealistisch hohe Gewinnversprechen
  • Keine Risikowarnung
  • Teils kein Impressum oder Nennung der Anbieteradresse
  • Marktschreierische Sprache der Werbung: "geheimer Superalgorithmus", "Ohne Arbeit reich werden", "Banker zittern vor diesem Programm", "100% Erfolgsquote"

Positivmerkmale bei seriösen Anbietern:
  • Nachvollziehbare Erklärung der Strategie
  • Impressum mit Anbieteradresse
  • Auf Risiken und Schwächen des Systems wird deutlich hingewiesen, Draw Down Phasen werden nicht verschwiegen

Fazit

Unterschätzen Sie den Aufwand zur Erstellung eines profitablen Roboters nicht! Dieser Prozess erfordert einen erheblichen Lernaufwand. Selbst wenn der selbsterstellte Roboter läuft, benötigt er ständige Beobachtung und gegebenenfalls eine Optimierung. Expert Advisors sind eine sehr interessante Ergänzung für den Daytrader, aber sie sind keine Möglichkeit schnell und ohne Mühe reich zu werden!

Wenn Sie mit der Zeit eine Auswahl von Systemen für viele verschiedene Marktphasen haben, so kann das sehr bequem und profitabel sein.