CRV - das Chance/Risiko Verhältnis

Der Begriff CRV und das dahinterstehende Konzept gehören zu den elementarsten Kenntnissen, die jeder Daytrader haben muss. Dieses Wissen hilft Ihnen egal ob Sie Forex, CFDs, Aktien, Futures oder anderes handeln.

CRV - Begriffsdefinition und Berechnung

Das Chance / Risiko Verhältnis ist eine Kennzahl, die Sie vor jedem Trade berechnen und beurteilen sollten. Sie schauen sich zuerst das mögliche Risiko des Trades an. Üblicherweise können Sie dieses berechnen, in dem Sie den Abstand Ihres Stop Loss Punkts bestimmen und diesen mit der Tradegröße multiplizieren. Die Chance ergibt sich aus dem Kursziel, multipliziert mit der Tradegröße.

Beispiel: Sie kaufen 100 Apple Aktien für 125 Euro. Ihr Stop Limit liegt bei 110 Euro, weil dort eine Unterstützungslinie im Chart verläuft. Das Ziel sehen Sie bei 150 Euro. Ihr Risiko ist also (Kaufkurs - Stop Limit) * Stückzahl, (125 - 110) * 100 = 1.500 Euro. Ihre Chance ist (Kursziel - Kaufkurs) * Stückzahl, also (150 - 125) * 100 = 2.500 Euro. Nun dividieren Sie Chance / Risiko und erhalten 1,66.

Besonders wichtig ist hier auch, dass Sie sich mit diesen Berechnungsschritten automatisch das absolute Risiko vor Augen führen. Sie wissen, dass Sie mit diesem Trade im schlechtesten Fall 1.500€ verlieren können. Bei professionellen Daytradern sollte dieses Risiko maximal 1% Ihrer gesamten Kontogröße betragen. Wenn die errechnete Zahl zu hoch ist, müssen Sie entweder die Stückzahl verkleinern oder das Stop Loss Limit näher an den Kaufkurs ziehen. Da Sie das Stop Limit aber aus charttechnischen Überlegungen gewählt haben sollten, ist das Mittel zur Risikoverkleinerung fast immer die Verkleinerung der Tradegröße.

Interpretation des Ergebnisses

Was bedeutet diese CRV Zahl nun? Wenn das CRV 2,5 ist, dann können Sie für jeden Gewinntrade 2,5 Verlusttrades haben, um langfristig Null auf Null zu sein. Es ist für Ihren langfristigen Erfolg sehr wichtig, dass das CRV zur Trefferquote und zu Ihrem Tradingstil passt. Beim Scalping, einem Tradingstil der auf viele sehr kleine schnelle Gewinne setzt, ist das CRV anders als beim Swingtrading. Außerdem muss das CRV zur Marktvolatilität passen.

Keinesfalls sollten Sie Ihre Stop Limits nur nach dem CRV setzen. Eine Denkweise wie "Wenn mein Stop Loss 20 Punkte weg ist, ich ein CRV von mindestens 2 möchte, dann muss ich mein Profit Ziel 40 Punkte weg legen" ist sehr gefährlich. Schauen Sie auf die sinnvollen Punkte für Ihre Limits, dann schauen Sie auf der entstehende CRV und entscheiden dann, ob Sie diesen Trade eingehen möchten.


×

Handeln Sie deutsche Aktien für nur 0.1% Provision!
Beispiel: 300 Lufthansa kosten nur 4€ Gebühren!

Mehr Informationen zu diesem Angebot